Situato al fianco della cattedrale, il Palazzo Vescovile è uno degli edifici più antichi della città, le cui origini sono avvolte nella leggenda. Secondo alcuni fonti, infatti, la sua fondazione risalirebbe addirittura al X secolo a scopi difensivi, quando Reggio era ridotta ad un pugno di abitazioni tra piazza duomo e piazza Del Monte. Più probabile, invece, che la sua costruzione risalga agli inizi del XIII secolo; in ogni caso nel 1283 era sicuramente esistente, poiché fu incendiato.
L’aspetto attuale si deve a due distinte ristrutturazioni avvenute tra il XV e il XVII secolo. Nel 1481, su volontà del vescovo Bonfrancesco Arlotti, fu ampliato in direzione della piazza, inglobando anche l’antico battistero, il cui profilo si riconosce nell’elegante facciata rinascimentale. A metà del Seicento, subì un nuovo ampliamento ad opera di Bartolomeo Avanzini, architetto di fiducia della corte estense. A questo periodo risale la Cappella Coccapani, simbolo del palazzo. Oggi ospita anche il museo diocesano.